Archive

Posts Tagged ‘Metodologi’

Prosedur Studi Peristiwa (Event Study Procedure)

May 2, 2012 22 comments

finance_stock_market_238814_m

Prosedur Studi Peristiwa

  1. Mengidentifikasi bentuk, efek, dan waktu peristiwa (i) peristiwa apa yang memiliki nilai informasi; (ii) apakah nilai informasi peristiwa memiliki efek negatif atau positif terhadap return tak normal perusahaan tertentu; dan (iii) bilamana peristiwa terjadi atau dipublikasi.
  2. Menentukan rentang waktu studi peristiwa termasuk periode estimasi dan periode peristiwa.
  3. Menentukan metode penyesuaian return yang digunakan untuk menghitung return tak normal.
  4. Menghitung return tak normal di sekitar periode peristiwa (beberapa waktu sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa terjadi).
  5. Menghitung rata-rata return tak normal dan return tak normal kumulatif dalam periode peristiwa.
  6. Merumuskan hipotesis statistik.
  7. Menguji apakah return tak normal rata-rata atau return tak normal kumulatif yang telah dihitung pada langkah ke-5 berbeda dari return sesudah peristiwa.

Artikel Terkait

  1. Model Sesuaian Rerata (Mean Adjusted Model)
  2. Model Sesuaian Pasar (Market Adjusted Model)
  3. Model Jalan Acak (Random-Walk Model)
  4. Model Pasar (Market Model)
  5. Model CAPM (CAPM Model)
  6. Model Beta Nol (Zero Beta Model)
  7. Model Varian (Variance Model)
  8. Model-model Jamak (Multi Index Model)
  9. Model Portfolio Kontrol

Sumber Pustaka

  1. Eduardus Tandelilin, 2010, Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi, Kanisius, Yogyakarta.
  2. Jogiyanto HM, 2010, Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa, BPFE, Yogyakarta.

Metodologi Studi Peristiwa (Event Study Methodology)

May 1, 2012 2 comments

finance_stock_market_238814_m

Jenis Studi Peristiwa

  • Studi Peristiwa Konvensional
  • Studi Peristiwa Kluster
  • Studi Peristiwa Tak Terduga
  • Studi Peristiwa Berurutan

Tujuan Studi Peristiwa

  • Pengujian Teoritis
  • Pengujian Respon Pasar
  • Pengujian Return Tak Normal

Metode Studi Peristiwa

Analisis Statistik

  • Uji Statistik Parametrik

Contoh Studi Peristiwa

  • Dasar Teori dan Hipotesis
  • Metode Penelitian
  • Analisis Studi Peristiwa

Artikel Terkait

  1. Model Sesuaian Rerata (Mean Adjusted Model)
  2. Model Sesuaian Pasar (Market Adjusted Model)
  3. Model Jalan Acak (Random-Walk Model)
  4. Model Pasar (Market Model)
  5. Model CAPM (CAPM Model)
  6. Model Beta Nol (Zero Beta Model)
  7. Model Varian (Variance Model)
  8. Model-model Jamak (Multi Index Model)
  9. Model Portfolio Kontrol

Sumber Pustaka:

  1. Eduardus Tandelilin, 2010, Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi, Kanisius, Yogyakarta.
  2. Jogiyanto HM, 2010, Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa, BPFE, Yogyakarta.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 101 other followers