Home > Manajemen Investasi dan Pasar Modal > Cara Menghitung Beta Koreksian dengan Model Fowler dan Rorke pada Excel: Dikoreksi 3 Lag dan Lead

Cara Menghitung Beta Koreksian dengan Model Fowler dan Rorke pada Excel: Dikoreksi 3 Lag dan Lead

Model Fowler dan Rorke: Periode 3 Lag dan 3 Lead

Formula Fowler dan Rorke dengan n-buah periode lag dan lead adalah sebagai berikut:

Dikoreksi Tiga Periode Lag dan Lead

Langkah-langkah perhitungan beta koreksian dikoreksi tiga periode lag dan lead sebagai berikut:

Langkah 1:

Operasikan persamaan regresi berganda seperti yang dilakukan di metode Dimson.

Langkah 2:

Operasikan persamaan regresi untuk mendapatkan korelasi serial return pasar dengan return pasar periode sebelumnya.

Langkah 3:

Hitung bobot yang digunakan, dengan formulasi sebagai berikut:

Langkah 4:

Hitung beta koreksi sekuritas ke-i yang merupakan penjumlahan koefisien regresi berganda dengan bobot.

Bagaimana mengaplikasikan model Fowler dan Rorke periode 3 Lag dan 3 Lead dalam menentukan beta koreksi?, silakan download file (xlsx) contoh perhitungan di sini.

Demikian penjelasan dari Saya, semoga bermanfaat !!!

Saran dan kritik Anda atas artikel ini sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Tolong disampaikan melalui komentar di blog ini atau kirim e-mail ke abdhadi70@gmail.com.

Artikel Terkait

  1. Cara Menghitung Beta Koreksian dengan Model Fowler dan Rorke pada Excel: Dikoreksi 1 Lag dan Lead
  2. Cara Menghitung Beta Koreksian dengan Model Fowler dan Rorke pada Excel: Dikoreksi 2 Lag dan Lead
  3. Cara Menghitung Beta Koreksian dengan Model Fowler dan Rorke pada Excel: Dikoreksi 4 Lag dan Lead

Daftar Pustaka

  1. Hartono, Jogiyanto, 2010, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Keenam, BPFE, Yogyakarta.
  2. Hartono, Jogiyanto dan Surianto, Bias in Beta Values and its Correction: Empirical Evidence from the Jakarta Stock Exchange, http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2339
  1. vika ardiyanti
    September 23, 2011 at 10:14 am

    bagaimana cara meregresikan beta koreksi 4 lag lead dengan spss. mohon dcontohkan ya..

    • September 27, 2011 at 6:25 am

      Contoh kasus untuk perhitungan beta koreksian dengan menggunakan metode Fowler dan Rorke sudah saya lampiran di Blog saya, silakan didownload file tersebut dalam format MS Excel.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: