Home > Manajemen Investasi dan Pasar Modal, Uncategorized > Harga Opsi Saham tanpa Dividen

Harga Opsi Saham tanpa Dividen

Harga Opsi Saham tanpa Dividen

Notasi

S = Nilai sekarang (spot price) aktiva induk
K = harga strike (strike price) options
t = jangka waktu hingga jatuh tempo
r =tingkat suku bunga bebas risiko selama periode options
σ2 = variance ln (nilai) aktiva induk

Formula

di mana

… bersambung

Daftar Pustaka

  • Siahaan, Hinsa, 2008, Seluk-Beluk Perdagangan Instrumen Derivative, Elex Media Komputindo, Jakarta
  1. sri wahyuni
    July 26, 2011 at 8:27 am

    Maaf pak, saya bertanya lagi apakah sama premi opsi dengan harga opsi?pak..mungkin bisa diperlihatkan contoh perhitungan nilai opsi Amerika menggunakan metode Monte Carlo….

    • July 27, 2011 at 10:44 pm

      Jangan marah ya … untuk mendapatkan jawaban tersebut saya sarankan sebaiknya sdri Sri Wahyuni membaca buku Investasi dan Portofolio dari Mohammad Syamsul, karena di buku tersebut dibahas tentang opsi saham secara lengkap, atau bukunya John C Hull – Financial Derivative. Sedangkan tentang penentuan harga opsi dengan menggunakan simulasi model Monte Carlo saya juga sedang mempelajarinya, jadi maaf tidak bisa memperlihatkan contoh perhitungan nilai opsi Amerika dengan menggunakan metode Monte Carlo.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: